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Seit OS X 10.7 wird man beim Herunterfahren von einer kleinen, leider nicht zu entfernenden Nachricht gegängelt.
Wer nicht immerzu dieses nervige Häkchen manuell entfernen und einen leeren Desktop gestartet haben will, dem wird Folgendes sicher helfen:
Alle Anwendungen schließen und dann per Finder folgende Datei schützen:

~/Library/Preferences/ByHost/com.apple.loginwindow.XXXXX.plist